Koncertna dvorana Penza za 1.600 sedežev, pa tudi nova stavba Filharmonije v bližini, je del ansambla Arts Square, ki nastaja. Stavba KKZ se odziva na ta prostrani prostor s popolno obliko prostornine, dvignjeno nad nivo ulice in zasnovano za ogled z vseh strani. Arhitekti jo primerjajo z "abstraktno skulpturo urbanega merila".
Večplastne fasade stavbe so impresivno okrašene s ploščami iz temnega zrcalnega stekla in belimi lamelami s stopničastim obrisom. Prostornina stavbe je postavljena na stilobat iz lahkega kamna. Avditorij se nahaja v drugem nadstropju, zato tvori konzolno nad glavnim vhodom. Nastali "lijak" takoj pritegne pozornost.
Avditorij ima konfiguracijo amfiteatra. Preddverja in preddverje vseh štirih nadstropij so povezani z atrijem; odprta stopnišča mu dajejo posebno dinamiko. Prva stopnja vsebuje predprostor, omare in kopalnice. Na drugem - oder in parterni del dvorane, avla drugega nadstropja in preddverje, kjer potekajo razstave, mojstrski tečaji, ustvarjalni večeri in predstavitve. Upravni, vadbeni in proizvodni obrati so razporejeni v vseh štirih nadstropjih.